Растущий индикатор ADX свидетельствует о продвигающемся сильном тренде и предполагает включение торговых стратегий следования за трендом. Технические индикаторы, которым для получения больших доходов нужны сильные тренды, такие как пересечения скользящих средних и методы прорыва, должны работать очень хорошо.

Практически любой метод следования за существующим трендом должен давать прекрасные результаты в благоприятной обстановке, предсказанной растущим ADX.

Имейте в виду, что растущий индикатор ADX также дает ценную информацию о том, какая торговая техника может дать сбой. Знание того, что делать не надо, может быть так же важно, как и знание того, что надо делать.

Например, популярная торговая техника использует осцилляторы перекупленности/перепроданности, такие как RSI или стохастический осциллятор, и ищет сигналы к продаже, когда рынок торгуется на уровне перекупленности.

Однако если индикатор ADX устойчиво растет, то это должно послужить предупреждением о том, что идет сильный восходящий тренд, и сигналы осцилляторов к продаже должны быть проигнорированы.

Когда индикатор ADX растет, индикаторы перекупленности/перепроданности имеют тенденцию подходить к тому или иному экстремуму и оставаться на таком уровне, давая повторяющиеся сигналы к торговле против тренда. Если следовать сигналам осциллятора, потери могут стать очень значительными.

Факт того, что ADX растет, не обязательно означает, что не нужно использовать осцилляторы. Это просто значит, что надо принимать сигналы, идущие в направлении тренда.

Индикатор ADX. Торговая стратегия

На графике большое количество ложных сигналов при пересечении экспоненциальной скользящей средней(синие стрелки), фунт находится в боковике и ADX это подтверждает(нет роста), после того, как ADX начал расти, средняя подала хороший сигнал на открытие длинной позиции(зеленая стрелка).

Падающий индикатор ADX

Падающий ADX свидетельствует о бестрендовом рынке, где следует использовать контртрендовую стратегию вместо методов следования за трендом. Осцилляторы перекупленности/перепроданности, которые дают сигналы к покупке на впадинах и к продаже при росте, являются предпочтительными стратегиями в то время, когда рынок находится в таком торговом коридоре.

Такие индикаторы, как стохастический осциллятор и RSI, должны давать правильные сигналы, когда цена колеблется внутри ограниченной области своего торгового диапазона.

Из-за того, что покупка на впадинах и продажа на подъемах позволяет получать в лучшем случае очень скромный доход, многие трейдеры предпочитают торговать только в направлении основных трендов. В таком случае было бы лучше всего просто игнорировать сигналы следования за трендом во время падения ADX.

Разумеется, в идеале хотелось бы иметь прибыльную контртрендовую стратегию в дополнение к стратегии следования за трендом и применять каждый из методов, согласуясь с направлением ADX.

Индикатор ADX. Торговая стратегия

Когда индикатор ADX увеличивался, что говорило о наличии тренда, сигналы стохастического осциллятора давали убыточные сделки (синие стрелки). После того, как ADX начал падать валютная пара EURUSD вошла в боковик и сигнала стохастика стали прибыльными.

У ADX есть и свои недостатки. Одна из проблем состоит в том, что на продолжительных периодах (например 18 дней), которые лучше всего применять на большинстве рынков, индикатор ADX вдруг неожиданно меняет направление, принимая форму шипа. Шипы обычно возникают на рыночных пиках, когда цены неожиданно переходят от сильного восходящего тренда к сильному нисходящему.

Источником проблемы ADX является то, что он не может правильно распознать новый нисходящий тренд. Индикатор ADX все еще будет включать в свои вычисления исторический период с сильным движением в положительном направлении, принимая в то же время данные нового периода с сильным движением в отрицательном направлении.

В результате конфликта на входе, ADX будет падать некоторое время до тех пор, пока старое движение в положительном направлении не будет вытеснено из данных, и тогда индикатор ADX снова начнет расти из-за нового нисходящего тренда. На рынке, который произвел шип, ADX может не предупредить о тренде вовремя, что не позволит поймать большую часть быстрого нисходящего движения.

Одна из возможностей решения этой проблемы заключается в переключении на более короткий период ADX, когда рынок находится на уровне, где можно ожидать появления шипа. Некоторые рынки часто производят шипы (например, металлы и зерно), в то время как остальные имеют тенденцию производить плоские вершины (казначейские обязательства и ценные бумаги). Индикатор ADX очень хорошо справляется с плоскими вершинами без таких проблем, которые возникают на шипах.

Проблемы индикатора ADX: Запаздывание

Одна из характеристик индикатора ADX, которая может обернуться проблемой, состоит в том, что он немного медленнее, чем многие другие технические индикаторы. Когда ADX начинает расти, многие индикаторы следования за трендом уже дадут сигнал к вхождению. Например, +DI и -DI пересекутся перед тем, как ADX начнет расти. Более чем вероятно, что во время этого раннего сигнала к вхождению ADX еще падал, таким образом, вхождение придется проигнорировать.

На практике, в этой ситуации рост ADX становится сигналом времени вхождения на рынок в направлении тренда. Более быстрый технический индикатор оказывается в состоянии определить направление тренда, а ADX используется для задания времени вхождения. В процессе тренда более быстрые индикаторы могут давать дополнительные сигналы вхождения, которым, если ADX продолжает расти, нужно следовать.

Вы обнаружите, что потребуются некоторые размышления и планирование для координации ADX с другими техническими инструментами.
Задержку стоит рассматривать, как небольшую цену, которую надо заплатить для избежания дорогостоящих дерганий, которые могут возникнуть в случае вхождения в торговлю во время отклонения ADX.

Однако время задержки может быть установлено в зависимости от особенностей рынка и индивидуальных предпочтений трейдера. Несколько рынков имеют большую вероятность находиться в состоянии тренда, чем остальные. На рынках, которые показали хорошие трендовые характеристики, временной период индикатора ADX может быть укорочен для произведения более быстрых сигналов. Если запаздывание на входах вас расстраивает, укоротите период ADX. Если вас расстраивают дергания, сохраните период ADX на уровне 18 дней.

Возможно, из-за искажений, вызванных большими разрывами между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, индикатор ADX не так хорошо работает, когда применяется к графикам с периодом менее одного дня. Используя 5-минутныЙ график и индикатор ADX с периодом 12, разрывы между открытием и закрытием могут быть уничтожены после часа торговли, и ADX даст обычные сведения о силе тренда за первый час.

Однако многие дневные трейдеры предпочитают использовать 20-минутные или 15-минутные графики, и в этом случае трудно избежать возможных искажений индикаторов DMI и ADX, вызванных разрывами между закрытием и открытием.

Чаще всего стандартный 18-дневный индикатор ADX может предоставлять ценную долгосрочную информацию, которая помогает в дневной торговле. Дневной трейдер должен обращать внимание на присутствие любого тренда, указываемого растущим ADX, и входить в краткосрочные торги, только если они проходят в том же направлении, что и тренд. Когда индикатор ADX падает, краткосрочные торги могут проводиться в любом направлении.

Практически любой метод дневной торговли может быть усовершенствован путем проверки вначале ADX для определения существования тренда.
Индикатор ADX один из самых полезных технических индикаторов. Простая, но очень важная информация, предоставляемая ADX, позволяет увеличить процент выигрышных торгов на значительную величину.

Многие тесты результатов следования за трендом только в случае подъема ADX однозначно демонстрируют его значение и ценность. Ожидание подъема ADX часто означает задержу относительно желаемого времени вхождения, но вера в обязательный успех торговли в совокупности с очевидными преимуществами снижения числа проигрышных торгов являются более важной наградой.

В дополнение к его полезности на входах, индикатор ADX может быть исключительным помощником в определении времени выходов с торгов. Важная модель, отмеченная Уайлдером, это возможная кратковременная вершина или дно, предвещаемые пересечением линий +DI, -DI и ADX.

Поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Поворот вниз может стать хорошим временем для фиксации доходов следования за трендом, или по крайней мере, закрытия большинства контрактов, которые являются частью прибыльной мультиконтрактной позиции.

Индикатор ADX может быть очень полезен для выхода другим способом. Когда индикатор ADX падает, он показывает, что следует получать небольшой доход вместо того, чтобы позволять доходам течь. Когда индикатор ADX растет, он показывает возможность больших доходов, и, следовательно, нужно воздержаться от преждевременного выхода.

Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трейдера. Это редко упоминаемое применение ADX может быть также важно, как и его использование в выборе техники вхождения.

http://www.forex-strategys.ru

Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.

Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»

Скорее всего вы, не колеблясь, ответите, что более высокий уровень 30 очевидно может с большей вероятностью прогнозировать силу тренда, нежели более низкий уровень 20. Этот ответ, однако, не совсем корректен, т.к. не показатель уровня ADX, а его НАПРАВЛЕНИЕ дает гораздо более ценную информацию, которая нам необходима. Быстро и резко достигший уровня 20 показатель ADX скорее прогнозирует силу тренда, нежели ADX 40 в состоянии флэта или постепенного снижения. Трейдеры и специалисты фондовых рынков должны понимать, что независимо от абсолютного уровня ADX, если он резко растет вверх, это означает, что сила тренда увеличивается, а если ADX падает, то сила тренда уменьшается.
Индикатор ADX

Индикатор ADX

Однажды поняв это принципиально важное различие между уровнем ADX и направлением ADX, в будущем мы можем эффективно использовать это как логическое руководство в торговых стратегиях. ADX, который растет быстро, вероятнее определяет силу тренда, нежели ADX, который растет медленно.

Давайте рассмотрим некоторые особенности этого индикатора. Используя ADX на рекомендуемом Уилдером периоде в 14 баров, я обнаружил, что любое движение ADX вверх на 0,25 или выше по сравнению с предыдущим баром, является действительным сигналом о том, что тренд продолжается. Если изменение значения ADX, по сравнению с предыдущим баром, значительнее, скажем 0,5 или больше, в этом случае мы имеем дело с еще более сильным трендом. Фактически, я обнаружил, что самые сильные и самые долгосрочные тренды всегда начинаются с роста ADX в единицу или даже больше от бара к бару.

В первую очередь я полагаюсь на ADX как на сигнал для входа в рынок, и не думаю, что, после того, как вы уже вошли в рынок, он может принести еще какую-либо ощутимую пользу. Стратегии выхода, как правило, требуют более точных показателей, нежели может дать медленно двигающийся ADX. Индикатор ADX очень надежен, самые лучшие результаты он приносит на промежутке от 7 до 30 баров. Тот факт, что ADX дает хорошие результаты без настройки точных параметров, заслуживает того, чтобы мы считали этот индикатор устойчивым и надежным. Лучшие индикаторы должны работать в широком диапазоне параметров. Остерегайтесь индикаторов, которые для эффективной работы требует очень точной настройки параметров.
Вот несколько советов для применения ADX в торговых стратегиях

1. Планирование прибыли. Когда ADX растет, вы должны применять стратегию «следуй за трендом» и ставить в качестве цели ожидаемую прибыль в 4 ATR’а или больше. Если ADX находится в состоянии флэта или снижается, стратегия «следуй за трендом» обречена на неудачу. В этом случае вам следует либо найти другой рынок, где ADX растет, либо применять свинговую стратегию, «торговлю качелями», либо стратегию краткосрочной торговли против тренда. Ну а в качестве цели ставить ожидаемую прибыль в 1,5 ATR’а или меньше.
2. Прогнозирование движения рынка. Если ADX больше 35 и выше одной из линий +/-DI, опасайтесь вступать в торговлю: многие сильные тренды часто разворачиваются на таких показателях. Если ADX выше обеих линий +/-DI, я бы порекомендовал использовать еще какой-либо очень чувствительный индикатор (например Parabolic) для быстрого сигнала о возможном изменении основного тренда. Эта техника может определить основные пики и и спады на фондовых рынках.

Я надеюсь, что эта статья поможет вам достичь лучших результатов с помощью моего любимого технического индикатора. Я не знаю, как кто-либо может играть на бирже без внедрения ADX в свою торговую стратегию. Он дает очень важную информацию, и все трейдеры без исключения могут и должны его использовать.